Сравнение VMNFX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 3.95% против 12.75% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и BPLEX
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
VMNFX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
VMNFX
BPLEX
Сравнение VMNFX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.14 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.98 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.11 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 14.60 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.63 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и BPLEX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и BPLEX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и BPLEX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -43.47% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -8.75% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -28.78% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -37.65% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.89% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -6.65% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.86% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и BPLEX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 3.75% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 7.40% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 12.75% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 37.94% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 29.27% | -22.93% |