PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMMSX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с VSIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, VMMSX returned 9.46%/yr vs 10.56%/yr for VSIAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMMSX показывает доходность 15.11%, а VSIAX немного выше – 15.62%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.56% соответственно.

VMMSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
8.24%
С начала года
15.11%
1 год
32.69%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.46%

VSIAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
8.50%
С начала года
15.62%
1 год
24.54%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		15.11%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		15.62%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VMMSX and VSIAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.64

The correlation between VMMSX and VSIAX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMMSX и VSIAX

Секторы
VMMSX
VSIAX

Технологии

23.4%
12.1%

Финансовые услуги

18.8%
17.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.5%

Промышленность

7.0%
17.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.8%

Сырьевые материалы

6.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.0%

Энергетика

5.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.6%

Недвижимость

1.9%
10.5%

Здравоохранение

1.3%
8.3%

Технологии

VMMSX
23.4%
VSIAX
12.1%

Финансовые услуги

VMMSX
18.8%
VSIAX
17.5%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.4%
VSIAX
12.5%

Промышленность

VMMSX
7.0%
VSIAX
17.4%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.6%
VSIAX
2.8%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.1%
VSIAX
6.0%

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.9%
VSIAX
4.0%

Энергетика

VMMSX
5.5%
VSIAX
4.3%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
VSIAX
4.6%

Недвижимость

VMMSX
1.9%
VSIAX
10.5%

Здравоохранение

VMMSX
1.3%
VSIAX
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VMMSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMMSXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.53

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.86

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

10.17

-1.52

VMMSX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VSIAX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-45.39%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.87%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-24.09%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-24.09%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-45.39%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.46%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-5.46%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.49%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VSIAX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.93%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

10.43%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.10%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

19.65%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

22.37%

-3.92%

Сравнение комиссий VMMSX и VSIAX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VSIAX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSIAX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.01%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.77%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and VSIAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.85%) compared to VSIAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs VSIAX's -45.39%.

VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор