PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с VGPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMMSX returned 10.72%/yr vs 11.53%/yr for VGPMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMMSX показывает доходность 20.95%, а VGPMX немного выше – 21.14%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.72% против 11.53% соответственно.

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VMMSX and VGPMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2011 г.

0.62

The correlation between VMMSX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMMSX и VGPMX

Секторы
VMMSX
VGPMX

Технологии

23.4%
9.5%

Финансовые услуги

20.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.1%

Промышленность

7.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.5%

Сырьевые материалы

6.1%
38.0%

Энергетика

5.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.7%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Здравоохранение

1.2%
11.9%

Технологии

VMMSX
23.4%
VGPMX
9.5%

Финансовые услуги

VMMSX
20.1%
VGPMX
5.7%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.3%
VGPMX
5.1%

Промышленность

VMMSX
7.2%
VGPMX
2.6%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.6%
VGPMX
6.5%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.1%
VGPMX
38.0%

Энергетика

VMMSX
5.5%
VGPMX
4.4%

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.2%
VGPMX
9.4%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
VGPMX
4.7%

Недвижимость

VMMSX
1.9%
VGPMX
2.2%

Здравоохранение

VMMSX
1.2%
VGPMX
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VMMSX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
4.02

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.82

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.25

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

21.90

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

4.02

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VGPMX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-78.85%

+39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.80%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-14.63%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-22.71%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-54.59%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-34.55%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.06%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VGPMX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 6.08% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.98%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

13.83%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.76%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.38%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.87%

-2.49%

Сравнение комиссий VMMSX и VGPMX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VGPMX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VGPMX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and VGPMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to VGPMX (5.98%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор