PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMMSX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с VGPMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMMSX returned 9.46%/yr vs 9.32%/yr for VGPMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMMSX charges 0.84%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMMSX показывает доходность 15.11%, а VGPMX немного ниже – 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMMSX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции VGPMX немного отстают с 9.32%.

VMMSX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
8.24%
С начала года
15.11%
1 год
32.69%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.46%

VGPMX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
7.62%
С начала года
14.89%
1 год
52.53%
3 года*
27.29%
5 лет*
20.73%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		15.11%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.89%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VMMSX and VGPMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2011 г.

0.62

The correlation between VMMSX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMMSX и VGPMX

Секторы
VMMSX
VGPMX

Технологии

23.4%
9.5%

Финансовые услуги

18.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.1%

Промышленность

7.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.5%

Сырьевые материалы

6.1%
38.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
9.4%

Энергетика

5.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.7%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Здравоохранение

1.3%
11.9%

Технологии

VMMSX
23.4%
VGPMX
9.5%

Финансовые услуги

VMMSX
18.8%
VGPMX
5.7%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.4%
VGPMX
5.1%

Промышленность

VMMSX
7.0%
VGPMX
2.6%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.6%
VGPMX
6.5%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.1%
VGPMX
38.0%

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.9%
VGPMX
9.4%

Энергетика

VMMSX
5.5%
VGPMX
4.4%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
VGPMX
4.7%

Недвижимость

VMMSX
1.9%
VGPMX
2.2%

Здравоохранение

VMMSX
1.3%
VGPMX
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VMMSX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMMSXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.96

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.59

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.15

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.64

-5.98

VMMSX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VGPMX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-78.85%

+39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.80%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-14.63%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-22.71%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-54.59%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.16%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-34.47%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.62%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VGPMX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.90%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

15.28%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.98%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.53%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.75%

-2.30%

Сравнение комиссий VMMSX и VGPMX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VGPMX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VGPMX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.40%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.01%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and VGPMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.85%) compared to VGPMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор