Сравнение VMLUX с VCRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и VCRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 0.64% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 0.34%.
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и VCRM
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCRM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLUX vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VMLUX
VCRM
Сравнение VMLUX c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.20 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.53 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.63 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 4.63 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.20 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.86 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и VCRM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и VCRM
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VCRM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и VCRM
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VCRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -4.12% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -3.22% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.83% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.15% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.13% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и VCRM
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.49% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.07% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 4.02% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 4.00% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 4.00% | -2.08% |