PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLTX с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLTX с VWITX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLTX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLTX и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.14%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.26%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMLTX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.32% соответственно.

VMLTX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.87%
3 года*
3.77%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.06%

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.70%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с CCSTXVMLTX с BNDVMLTX с FMNDX
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX

Сравнение комиссий VMLTX и VWITX

И VMLTX, и VWITX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMLTX vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLTX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLTXVWITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.23

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.63

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.29

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

4.87

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLTX vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLTX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VWITX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLTX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLTXVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.48

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.76

+1.16

Корреляция

Корреляция между VMLTX и VWITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLTX и VWITX

Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VWITX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.06%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.24%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VMLTX и VWITX

Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VWITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLTXVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-29.13%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.89%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-11.46%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-11.46%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.42%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-3.58%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.03%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLTX и VWITX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLTXVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.97%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.55%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.85%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

3.22%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

3.41%

-1.49%