Сравнение VMLTX с VSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и VSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и VSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VSMSX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям VSMSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.88% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и VSMSX
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLTX vs. VSMSX — Ранг доходности на риск
VMLTX
VSMSX
Сравнение VMLTX c VSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | VSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.91 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.41 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.42 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 5.76 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.91 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.43 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.52 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и VSMSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и VSMSX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VSMSX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и VSMSX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VSMSX в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -44.42% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -14.87% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -27.93% | +22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -44.42% | +38.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.73% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -7.48% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 3.67% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и VSMSX
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 6.29% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 13.04% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 22.73% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 21.58% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 23.20% | -21.28% |