PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLTX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMLTX с VGIAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMLTX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMLTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMLTX returned 2.08%/yr vs 15.57%/yr for VGIAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VMLTX charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for VGIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMLTX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMLTX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 15.57% соответственно.

VMLTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.98%
3 года*
4.14%
5 лет*
2.13%
10 лет*
2.08%

VGIAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.97%
1 год
26.25%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMLTX и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.01%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.14%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%

Correlation

The correlation between VMLTX and VGIAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г.

-0.07

The correlation between VMLTX and VGIAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с CCSTXVMLTX с FMNDXVMLTX с AITFX
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX

Доходность на риск

VMLTX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLTX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMLTXVGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.07

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
2.79

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.37

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.84

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

12.47

-3.98

VMLTX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLTX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLTX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMLTX и VGIAX

Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMLTXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-56.85%

+50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-9.73%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-19.66%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-23.30%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-34.33%

+27.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.21%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-9.32%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.21%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLTX и VGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMLTXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

5.26%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

10.48%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

13.35%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

17.23%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

18.27%

-16.34%

Сравнение комиссий VMLTX и VGIAX

VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGIAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLTX и VGIAX

Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VGIAX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.83%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.07%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMLTX and VGIAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIAX has higher volatility (5.26%) compared to VMLTX (0.37%). In terms of maximum drawdown, VMLTX dropped -6.41% vs VGIAX's -56.85%.

VMLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMLTX и VGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор