Сравнение VMLTX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.57% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и SWNTX
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
VMLTX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
VMLTX
SWNTX
Сравнение VMLTX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.18 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.25 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.06 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.48 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.14 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.44 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.16 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и SWNTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и SWNTX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SWNTX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и SWNTX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -13.26% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -4.40% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -13.26% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -13.26% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.52% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.89% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.34% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и SWNTX
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.98% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.57% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.43% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 3.45% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.56% | -1.64% |