Сравнение VMLTX с BND
VMLTX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VMLTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VMLTX returned 2.03%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMLTX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.44% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.03%
- Всё время*
- 3.27%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMLTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.72% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VMLTX and BND is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between VMLTX and BND shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMLTX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMLTX
BND
Сравнение VMLTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMLTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.87 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.15 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и BND
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -18.58% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.68% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -4.81% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.61% | -17.81% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -18.58% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -2.50% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -3.06% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.08% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.04% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 2.93% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 3.63% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 6.03% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 5.53% | -3.59% |
Сравнение комиссий VMLTX и BND
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и BND
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.85% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
VMLTX and BND have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to VMLTX (0.49%). In terms of maximum drawdown, VMLTX dropped -6.41% vs BND's -18.58%.
VMLTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMLTX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор