Сравнение VMLTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VMLTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.68% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и BND
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLTX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMLTX
BND
Сравнение VMLTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.32 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.75 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 4.78 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.04 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.30 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.59 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и BND составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и BND
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и BND
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -18.58% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.44% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -17.91% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -18.58% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.54% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -3.07% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.90% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.63% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.52% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.30% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 6.00% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 5.52% | -3.60% |