PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.28% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с VCIEXVMIDX с QCGDXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий VMIDX и PFSLX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.65

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.30

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.36

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

12.98

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.65

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.12

Корреляция

Корреляция между VMIDX и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и PFSLX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и PFSLX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-93.50%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.70%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-93.50%

+59.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-93.50%

+51.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-89.23%

+76.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-13.35%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.55%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и PFSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) составляет 6.26%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

11.60%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

18.65%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

28.15%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

475.26%

-454.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

336.39%

-314.60%