Сравнение VMIDX с ATGAX
VMIDX (VALIC Company I Mid Cap Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMIDX charges 0.34%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMIDX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.71%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMIDX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 0.97% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between VMIDX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIDX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
VMIDX
ATGAX
Сравнение VMIDX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 58.33 | -58.15 |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и ATGAX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | 0.00% | -67.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | 0.00% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 9.26% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 9.26% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 9.26% | +12.56% |
Сравнение комиссий VMIDX и ATGAX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и ATGAX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 12.50% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
VMIDX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMIDX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор