PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.32% соответственно.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с VMSGX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VMGRX и VWELX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMGRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.23

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.81

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.88

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

8.47

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.82

-0.49

Корреляция

Корреляция между VMGRX и VWELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и VWELX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и VWELX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-36.12%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-8.03%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-20.88%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-25.33%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-4.90%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-3.93%

-20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

1.78%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и VWELX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.07%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

6.66%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

11.88%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

11.12%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

11.50%

+10.73%