PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с VQNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у VQNPX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.74% соответственно.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с VMSGXVMGRX с SCHG
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Сравнение комиссий VMGRX и VQNPX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VMGRX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXVQNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.08

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.60

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.70

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.67

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VQNPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.08

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между VMGRX и VQNPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и VQNPX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности VQNPX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и VQNPX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и VQNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-55.93%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-11.90%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-23.36%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-34.33%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-7.01%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-8.90%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.63%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и VQNPX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.51%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

10.19%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

18.39%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.12%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.19%

+4.04%