Сравнение VMGRX с MPEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).
VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и MPEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGRX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.09% соответственно.
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGRX и MPEGX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.
Доходность на риск
VMGRX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
VMGRX
MPEGX
Сравнение VMGRX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGRX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 0.75 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGRX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMGRX и MPEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и MPEGX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и MPEGX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, примерно равная максимальной просадке MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и MPEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGRX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -75.29% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -27.46% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -72.99% | +33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -75.29% | +35.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -45.21% | +29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -21.13% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 10.87% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и MPEGX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 8.29%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGRX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.50% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 22.29% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 32.20% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 40.35% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 34.35% | -12.12% |