PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGRX с MPEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с MPEGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGRX или MPEGX.

Корреляция

Корреляция между VMGRX и MPEGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.58%
-15.31%
VMGRX
MPEGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGRX:

0.08

MPEGX:

1.28

Коэф-т Сортино

VMGRX:

0.29

MPEGX:

1.85

Коэф-т Омега

VMGRX:

1.04

MPEGX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VMGRX:

0.05

MPEGX:

0.58

Коэф-т Мартина

VMGRX:

0.27

MPEGX:

4.75

Индекс Язвы

VMGRX:

7.68%

MPEGX:

8.89%

Дневная вол-ть

VMGRX:

24.66%

MPEGX:

33.16%

Макс. просадка

VMGRX:

-72.00%

MPEGX:

-81.60%

Текущая просадка

VMGRX:

-36.08%

MPEGX:

-60.33%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у MPEGX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции VMGRX превзошли акции MPEGX по среднегодовой доходности: -0.07% против -6.48% соответственно.

VMGRX

С начала года

-8.92%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.07%

1 год

1.93%

5 лет

0.80%

10 лет

-0.07%

MPEGX

С начала года

-1.76%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

16.11%

1 год

41.36%

5 лет

-1.08%

10 лет

-6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGRX и MPEGX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
График комиссии MPEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MPEGX: 0.72%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
График комиссии VMGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGRX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGRX и MPEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGRX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGRX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMGRX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGRX: 0.08
MPEGX: 1.28
Коэффициент Сортино VMGRX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VMGRX: 0.29
MPEGX: 1.85
Коэффициент Омега VMGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGRX: 1.04
MPEGX: 1.24
Коэффициент Кальмара VMGRX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGRX: 0.05
MPEGX: 0.58
Коэффициент Мартина VMGRX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGRX: 0.27
MPEGX: 4.75

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MPEGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
1.28
VMGRX
MPEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и MPEGX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.98%1.80%0.39%0.26%0.02%0.15%0.25%0.44%0.36%0.67%0.31%0.16%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и MPEGX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -72.00%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и MPEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.08%
-60.33%
VMGRX
MPEGX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и MPEGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 16.89%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
19.13%
VMGRX
MPEGX