PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с MPEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGRX с MPEGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMGRX returned 10.59%/yr vs 14.21%/yr for MPEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMGRX charges 0.33%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и MPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.21% соответственно.

VMGRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.29%
6 месяцев
-0.04%
1 год
5.79%
3 года*
13.06%
5 лет*
2.73%
10 лет*
10.59%

MPEGX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-6.65%
3 года*
23.26%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGRX и MPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		2.29%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-1.79%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%

Correlation

The correlation between VMGRX and MPEGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

0.89

The correlation between VMGRX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с VMSGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с SCHG
Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с ^GSPCMPEGX с RPMGX

Доходность на риск

VMGRX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMGRXMPEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.18

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.06

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.19

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.39

+1.65

VMGRX vs. MPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MPEGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и MPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и MPEGX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, примерно равная максимальной просадке MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и MPEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGRXMPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-75.29%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-27.46%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-28.53%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-72.99%

+33.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-75.29%

+35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-39.28%

+37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-21.24%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

13.14%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и MPEGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 7.94%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGRXMPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.66%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

21.86%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

28.72%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

40.31%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

34.61%

-12.25%

Сравнение комиссий VMGRX и MPEGX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MPEGX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и MPEGX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.35%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

VMGRX and MPEGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (9.66%) compared to VMGRX (7.94%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs MPEGX's -75.29%.

VMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGRX и MPEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор