PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMGRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Invesco QQQ (QQQ).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGRX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VMGRX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGRX:

0.51

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

VMGRX:

0.84

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

VMGRX:

1.12

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

VMGRX:

0.28

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

VMGRX:

1.49

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

VMGRX:

8.19%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

VMGRX:

25.00%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

VMGRX:

-72.00%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VMGRX:

-29.43%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.80% против 17.72% соответственно.

VMGRX

С начала года

0.56%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

-2.70%

1 год

12.67%

5 лет

2.35%

10 лет

0.80%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMGRX и QQQ

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGRX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и QQQ

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.79%1.80%0.39%0.26%0.02%0.15%0.25%0.44%0.36%0.67%0.31%0.16%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и QQQ

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -72.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и QQQ

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 7.29% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...