PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.45% против 18.99% соответственно.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с VMSGXVMGRX с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VMGRX и QQQ

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VMGRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.66

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.00

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.32

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между VMGRX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и QQQ

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и QQQ

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-82.97%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-12.62%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-35.12%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-35.12%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-7.86%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-32.99%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.44%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и QQQ

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.61%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

12.82%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

22.70%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

22.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

22.25%

-0.02%