PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGMX с MMGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMGMX returned 5.71%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VMGMX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

VMGMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.42%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.07%
1 год
9.21%
3 года*
15.79%
5 лет*
5.71%
10 лет*
12.53%

MMGPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-6.93%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGMX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.17%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%17.28%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between VMGMX and MMGPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between VMGMX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с RSDGXMMGPX с FMDGXMMGPX с FRSGX

Доходность на риск

VMGMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMGMXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.29

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.22

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.30

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.60

+2.22

VMGMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и MMGPX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGMXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-75.38%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-27.79%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-29.27%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-72.70%

+35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-41.72%

+39.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-30.30%

+23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

13.70%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и MMGPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 7.07%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGMXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

9.69%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

21.69%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

28.52%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

39.82%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

35.21%

-14.17%

Сравнение комиссий VMGMX и MMGPX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и MMGPX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

VMGMX and MMGPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to VMGMX (7.07%). In terms of maximum drawdown, VMGMX dropped -37.17% vs MMGPX's -75.38%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGMX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор