PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGMX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%17.53%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий VMGMX и MMGPX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

VMGMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.27

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.62

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.28

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

0.70

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Корреляция

Корреляция между VMGMX и MMGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и MMGPX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и MMGPX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGMXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-87.45%

+50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-27.79%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-86.09%

+48.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-72.93%

+59.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-38.71%

+31.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

11.21%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и MMGPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.47%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGMXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.28%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

21.94%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

32.15%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

45.74%

-24.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

39.05%

-18.12%