Сравнение VMGIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и TGFRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund	-7.63%	10.56%	15.51%	23.79%	-28.93%	20.32%	34.30%	33.69%	-5.73%	21.72%
TGFRX Tanaka Growth Fund	2.11%	39.56%	17.98%	50.24%	-22.62%	26.54%	50.87%	18.78%	-25.18%	7.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.73% соответственно.

VMGIX

1 день: 3.15%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -12.16%

1 год: 5.14%

3 года*: 10.34%

5 лет*: 3.91%

10 лет*: 10.49%

TGFRX

1 день: 5.92%

1 месяц: -7.38%

С начала года: 2.11%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 38.93%

3 года*: 31.29%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: 13.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Название символа

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с VMGIX:

VMGIX с FMDGX VMGIX с VGT VMGIX с NAESX VMGIX с VIIIX VMGIX с SPY VMGIX с VLXVX VMGIX с VITAX

Часто сравнивают с TGFRX:

TGFRX с SPY TGFRX с AAPL TGFRX с VOO TGFRX с FBGRX TGFRX с AMCGX TGFRX с VTIAX TGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий VMGIX и TGFRX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX

Tanaka Growth Fund

VMGIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VMGIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMGIX	TGFRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	1.06	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	1.59	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.20	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.38	2.93	-2.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	7.48	-6.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMGIX	TGFRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	1.06	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.01	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.02	+0.48
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.02	+0.38

Корреляция

Корреляция между VMGIX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и TGFRX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund	0.58%	0.52%	0.56%	0.60%	0.64%	0.23%	0.46%	0.67%	0.70%	0.61%	0.70%	0.69%
TGFRX Tanaka Growth Fund	12.75%	13.02%	6.89%	0.00%	0.11%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и TGFRX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMGIX	TGFRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.20%	-95.35%	+35.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.99%	-16.01%	+0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-95.35%	+58.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	-95.35%	+58.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.35%	-92.38%	+79.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.06%	-31.67%	+21.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.12%	7.24%	-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и TGFRX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMGIX	TGFRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	12.37%	-5.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.41%	24.40%	-11.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.08%	35.36%	-14.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.40%	793.45%	-772.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.93%	561.16%	-540.23%

Сравнение VMGIX с TGFRX

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и TGFRX

Сравнение доходности по годам VMGIX и TGFRX

Доходность по периодам

VMGIX

TGFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMGIX и TGFRX

Доходность на риск

VMGIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

VMGIX

TGFRX

Сравнение VMGIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMGIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и TGFRX

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и TGFRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и TGFRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)