Сравнение TGFRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGFRX имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и SPY
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TGFRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TGFRX
SPY
Сравнение TGFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.53 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.27 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.56 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и SPY
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и SPY
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -55.19% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -12.05% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -24.50% | -70.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -33.72% | -61.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -5.53% | -86.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -9.09% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 2.54% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и SPY
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 5.35% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 9.50% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 19.06% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 17.06% | +776.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 17.92% | +543.24% |