Сравнение TGFRX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGFRX имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции TAAGX немного отстают с 13.08%.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и TAAGX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
TGFRX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
TGFRX
TAAGX
Сравнение TGFRX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.01 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.66 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.06 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 17.43 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.01 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.23 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и TAAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и TAAGX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и TAAGX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -62.13% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -12.13% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -34.47% | -60.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -34.47% | -60.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -5.56% | -86.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -18.82% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 2.83% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и TAAGX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 9.62% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 16.80% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 24.69% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 22.94% | +770.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 22.02% | +539.14% |