PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGFRX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и TAAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGFRX имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции TAAGX немного отстают с 13.08%.


TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tanaka Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий TGFRX и TAAGX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии TAAGX в 1.61%.


Доходность на риск

TGFRX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGFRXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.01

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.66

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

4.06

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

17.43

-9.96

TGFRX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGFRXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.23

-0.21

Корреляция

Корреляция между TGFRX и TAAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и TAAGX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности TAAGX в 3.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и TAAGX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и TAAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGFRXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-62.13%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-12.13%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-34.47%

-60.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-34.47%

-60.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-5.56%

-86.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-18.82%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.83%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и TAAGX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGFRXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

9.62%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

16.80%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

24.69%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

22.94%

+770.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

22.02%

+539.14%