PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.73% против 19.08% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAXTGFRX с FMDGX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий TGFRX и FBGRX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.00

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

7.92

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.65

-0.63

Корреляция

Корреляция между TGFRX и FBGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и FBGRX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и FBGRX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-58.64%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-13.89%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-43.08%

-52.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-43.08%

-52.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-8.68%

-83.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-12.58%

-19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.51%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и FBGRX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

7.83%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

14.08%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

24.98%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

24.93%

+768.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

23.63%

+537.53%