PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Apple Inc (AAPL).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
AAPL
Apple Inc		-5.78%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.88% против 26.10% соответственно.

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%

AAPL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
16.39%
10 лет*
26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAXTGFRX с FMDGX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

TGFRX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.47

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.92

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.66

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

2.04

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.47

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.43

-0.41

Корреляция

Корреляция между TGFRX и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и AAPL

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и AAPL

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-81.80%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-15.14%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-33.36%

-61.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-38.52%

-56.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.27%

-10.49%

-81.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-29.71%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

7.44%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и AAPL

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

5.65%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

15.11%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

31.61%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

27.45%

+766.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.05%

28.92%

+532.13%