PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGIX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		-7.63%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.49% против 69.75% соответственно.

VMGIX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-12.16%
1 год
5.14%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.49%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

VMGIX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGIXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.45

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.14

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.08

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.73

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGIXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.45

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.29

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.40

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между VMGIX и NVDA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и NVDA

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и NVDA

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGIXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-89.72%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-20.21%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-66.34%

+29.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-66.34%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-15.10%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-36.40%

+26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

8.05%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и NVDA

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGIXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

10.43%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

25.79%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

41.42%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

51.72%

-30.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

49.84%

-28.91%