PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGIX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		-7.63%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGIX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции IMIDX немного впереди с 10.76%.

VMGIX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-12.16%
1 год
5.14%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.49%

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий VMGIX и IMIDX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VMGIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGIXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.36

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.68

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.65

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.68

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGIXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между VMGIX и IMIDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и IMIDX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и IMIDX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGIXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-35.15%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-12.10%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-34.88%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-35.15%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-9.61%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.26%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.67%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и IMIDX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGIXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

8.22%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.16%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

20.85%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.20%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

20.98%

-0.05%