PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		-7.63%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VMGIX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.72% соответственно.

VMGIX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-12.16%
1 год
5.14%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.49%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий VMGIX и FAMVX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VMGIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.26

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.51

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.47

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.65

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между VMGIX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и FAMVX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и FAMVX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-51.12%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-11.38%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-22.77%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-37.73%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-7.14%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-6.45%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.25%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и FAMVX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.52%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.21%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

17.91%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

17.08%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.15%

+2.78%