PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGAX с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGAXIWY
Дох-ть с нач. г.31.46%32.87%
Дох-ть за 1 год40.72%41.96%
Дох-ть за 3 года10.26%11.84%
Дох-ть за 5 лет20.52%21.41%
Дох-ть за 10 лет16.60%17.82%
Коэф-т Шарпа2.512.59
Коэф-т Сортино3.233.31
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара3.213.24
Коэф-т Мартина12.2412.33
Индекс Язвы3.56%3.64%
Дневная вол-ть17.29%17.26%
Макс. просадка-48.61%-32.68%
Текущая просадка0.00%-0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMGAX и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и IWY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMGAX показывает доходность 31.46%, а IWY немного выше – 32.87%. За последние 10 лет акции VMGAX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.60% против 17.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.14%
18.55%
VMGAX
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и IWY

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGAX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.24
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 12.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.33

Сравнение коэффициента Шарпа VMGAX и IWY

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.59
VMGAX
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и IWY

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IWY в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.42%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и IWY

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.15%
VMGAX
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и IWY

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 5.18% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
5.27%
VMGAX
IWY