Сравнение VMGAX с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или IWY.
Основные характеристики
| VMGAX | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 23.00% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.22% | 11.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.39% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.04% | 17.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 17.77% | 17.60% |
| Макс. просадка | -48.61% | -32.68% |
| Текущая просадка | -4.62% | -4.83% |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и IWY
С начала года, VMGAX показывает доходность 21.69%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции VMGAX уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 16.04% против 17.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и IWY
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGAX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и IWY
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IWY в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% | 1.31% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и IWY
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и IWY
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 5.93% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.