Сравнение VMGAX с IWY
VMGAX (Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMGAX returned 19.25%/yr vs 19.57%/yr for IWY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VMGAX charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 19.25%, а акции IWY немного впереди с 19.57%.
VMGAX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 19.25%
IWY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам VMGAX и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 9.95% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 7.56% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -0.72% | 31.69% |
Correlation
The correlation between VMGAX and IWY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VMGAX and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMGAX vs. IWY — Ранг доходности на риск
VMGAX
IWY
Сравнение VMGAX c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.61 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.24 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и IWY
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMGAX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -32.68% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -16.63% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -23.22% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -32.68% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -32.68% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.49% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -4.75% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 5.09% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и IWY
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMGAX | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.69% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.65% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.53% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.47% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.97% | +0.93% |
Сравнение комиссий VMGAX и IWY
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и IWY
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IWY в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.32% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VMGAX and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMGAX has higher volatility (4.09%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, VMGAX dropped -47.97% vs IWY's -32.68%.
VMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMGAX и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор