PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFVX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFVX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.81% соответственно.

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VMFVX и VTIAX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFVX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.76

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.32

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.35

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

9.21

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между VMFVX и VTIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и VTIAX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и VTIAX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFVXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-35.83%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-11.28%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-29.56%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-35.83%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.81%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-8.15%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.88%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFVXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.49%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.83%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

15.74%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

14.85%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

15.85%

+6.03%