Сравнение VMFVX с VMVIX
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.55%/yr vs 10.36%/yr for VMVIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VMVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции VMVIX немного отстают с 10.36%.
VMFVX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.55%
VMVIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам VMFVX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 9.39% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 10.90% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Correlation
The correlation between VMFVX and VMVIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between VMFVX and VMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VMVIX
Сравнение VMFVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.41 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 13.03 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VMVIX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VMVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -61.61% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.96% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -18.94% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -19.81% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -43.08% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -8.46% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.82% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VMVIX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.66% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.18% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 11.42% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.02% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 18.79% | +3.09% |
Сравнение комиссий VMFVX и VMVIX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VMVIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VMVIX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VMVIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.72% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.76% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VMFVX and VMVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMFVX has higher volatility (4.02%) compared to VMVIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VMVIX's -61.61%.
VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VMVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор