Сравнение VMFGX с VSNGX
VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VMFGX returned 11.69%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMFGX charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и VSNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFGX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции VSNGX немного отстают с 11.50%.
VMFGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.69%
VSNGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам VMFGX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 19.04% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.74% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Correlation
The correlation between VMFGX and VSNGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between VMFGX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VMFGX
VSNGX
Сравнение VMFGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.59 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 5.93 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и VSNGX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VSNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -54.50% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -8.24% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -18.96% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.08% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -38.33% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.43% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.20% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и VSNGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.81% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.14% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 12.38% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.40% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.58% | +1.47% |
Сравнение комиссий VMFGX и VSNGX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и VSNGX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VSNGX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.76% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
VMFGX and VSNGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFGX has higher volatility (5.15%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs VSNGX's -54.50%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFGX и VSNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор