Сравнение VMFGX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFGX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 3.91% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFGX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.
VMFGX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.58%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и VSNGX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
VMFGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VMFGX
VSNGX
Сравнение VMFGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 4.00 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и VSNGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и VSNGX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.68% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и VSNGX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -54.50% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.36% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.08% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -38.33% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -6.04% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -7.47% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.79% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и VSNGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.20% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.48% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 17.70% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 17.44% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.58% | +1.41% |