Сравнение VMCTX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.70% против 9.32% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и VWELX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMCTX
VWELX
Сравнение VMCTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.81 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.88 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.47 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и VWELX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и VWELX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -36.12% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -8.03% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -20.88% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -25.33% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -4.90% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.93% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.78% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и VWELX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.07% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 6.66% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 11.88% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 11.12% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 11.50% | +6.75% |