Сравнение VMCTX с VWELX
VMCTX (Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMCTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMCTX returned 16.37%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMCTX charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 16.37% против 10.12% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.37%
VWELX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам VMCTX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 10.79% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 6.39% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VMCTX and VWELX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between VMCTX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMCTX
VWELX
Сравнение VMCTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.99 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 13.88 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и VWELX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -36.12% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -6.78% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -11.98% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -20.88% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -25.33% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.67% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.92% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.46% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и VWELX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.61% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 6.68% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 8.41% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 11.14% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 11.53% | +6.74% |
Сравнение комиссий VMCTX и VWELX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и VWELX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWELX в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 0.88% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.83% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VMCTX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMCTX has higher volatility (3.05%) compared to VWELX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMCTX dropped -52.00% vs VWELX's -36.12%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCTX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор