PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCTX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCTX с VRGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).

VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCTX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCTX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		-5.57%19.35%27.18%29.67%-19.91%27.57%21.47%31.42%-3.47%22.57%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		-9.79%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции VMCTX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 14.70% против 17.09% соответственно.

VMCTX

1 день
3.09%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-3.05%
1 год
18.08%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.70%

VRGWX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.27%
1 год
17.73%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMCTX:
VMCTX с VOOVMCTX с VGTVMCTX с VTSAXVMCTX с VIGAXVMCTX с FXAIXVMCTX с FGRTXVMCTX с vspgx
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с FSPGXVRGWX с VOOVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VMGAXVRGWX с VIIIX

Сравнение комиссий VMCTX и VRGWX

VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRGWX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCTX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCTX
Ранг доходности на риск VMCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCTX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCTXVRGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

4.01

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCTX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCTX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCTX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCTXVRGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Корреляция

Корреляция между VMCTX и VRGWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCTX и VRGWX

Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VRGWX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		1.03%0.94%1.16%1.36%1.66%1.18%1.46%1.82%2.11%1.84%2.13%2.13%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VMCTX и VRGWX

Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VRGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCTXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.00%

-32.70%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-16.19%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-32.70%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-32.70%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-13.04%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.89%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.70%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCTX и VRGWX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCTXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.72%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.38%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

22.57%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.65%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.11%

-2.86%