Сравнение VMCTX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -1.47% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCTX имеют среднегодовую доходность 14.70%, а акции FGRTX немного впереди с 15.42%.
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
FGRTX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и FGRTX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
VMCTX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
VMCTX
FGRTX
Сравнение VMCTX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.11 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.28 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 10.48 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и FGRTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и FGRTX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FGRTX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.95% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и FGRTX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -56.17% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -8.99% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -23.35% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -35.18% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.52% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.77% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.65% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и FGRTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 5.50% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.53% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.78% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.40% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.72% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.12% | +0.13% |