PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219108571

CUSIP

921910857

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

22 февр. 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VMCTX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
VMCTX с VRGWX VMCTX с VGT VMCTX с vspgx VMCTX с VIGAX VMCTX с VOO VMCTX с mgk VMCTX с FXAIX VMCTX с VTSAX VMCTX с VWINX VMCTX с FGRTX
Популярные сравнения:
VMCTX с VRGWX VMCTX с VGT VMCTX с vspgx VMCTX с VIGAX VMCTX с VOO VMCTX с mgk VMCTX с FXAIX VMCTX с VTSAX VMCTX с VWINX VMCTX с FGRTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) показал доход в 0.96% с начала года и 14.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMCTX составила 13.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

VMCTX

С начала года

0.96%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-0.54%

1 год

14.55%

3 года

15.84%

5 лет

16.42%

10 лет

13.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VMCTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%-1.42%-6.18%-0.36%6.62%0.96%
20242.31%5.40%2.83%-3.96%5.26%4.63%0.54%2.46%1.99%-0.83%5.65%-1.48%27.18%
20236.08%-2.26%4.70%1.82%1.38%6.26%3.34%-1.27%-4.62%-1.65%9.28%4.10%29.67%
2022-5.25%-3.46%3.70%-9.31%-0.28%-7.98%9.14%-4.13%-9.10%7.79%5.26%-5.98%-19.91%
2021-0.95%2.10%4.16%5.52%0.40%2.91%2.51%2.97%-4.83%7.15%-0.71%3.93%27.57%
20200.34%-8.00%-11.40%12.82%4.71%2.24%5.74%8.48%-4.05%-3.27%11.15%3.92%21.47%
20197.65%3.08%1.96%4.12%-6.39%6.97%1.54%-1.48%1.72%2.40%3.79%3.02%31.42%
20186.03%-3.61%-2.97%0.48%2.49%0.60%3.86%3.42%0.70%-6.62%2.03%-8.83%-3.47%
20171.84%4.13%0.12%1.06%1.51%0.65%2.08%0.51%2.02%2.49%3.02%1.16%22.57%
2016-4.86%-0.41%6.63%0.42%1.75%0.31%3.60%0.17%0.02%-1.62%3.50%2.16%11.80%
2015-3.03%5.70%-1.78%1.07%1.32%-1.92%2.16%-6.21%-2.44%8.69%0.31%-1.45%1.56%
2014-3.51%4.41%0.87%0.83%2.39%1.96%-1.21%3.91%-1.26%2.22%2.65%-0.38%13.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VMCTX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VMCTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.89$4.85$4.54$4.33$3.90$3.83$4.01$3.62$3.32$3.21$2.94$2.54

Дивидендный доход

1.16%1.16%1.36%1.66%1.18%1.46%1.82%2.11%1.84%2.13%2.13%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.19
2024$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.25$4.85
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.34$4.54
2022$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.20$4.33
2021$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.10$3.90
2020$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.21$3.83
2019$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.02$4.01
2018$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.02$3.62
2017$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.91$3.32
2016$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.93$3.21
2015$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.85$2.94
2014$0.55$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$2.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 52.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.57%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.75028 февр. 2012 г.1050
-32.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.77%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-19.36%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-19.12%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.131
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...