- ISIN
- US9219108571
- CUSIP
- 921910857
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 22 февр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции VMCTX — $531. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMCTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,897.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) показал доход в 7.48% с начала года и 23.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMCTX составила 16.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 16.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VMCTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMCTX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -1.79% | -4.78% | 11.12% | 6.07% | -3.43% | 7.48% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -1.42% | -6.18% | -0.36% | 6.62% | 5.39% | 2.39% | 2.00% | 4.16% | 3.02% | 0.07% | 0.02% | 19.35% |
| 2024 | 2.31% | 5.40% | 2.83% | -3.96% | 5.26% | 4.63% | 0.54% | 2.46% | 1.99% | -0.83% | 5.65% | -1.48% | 27.18% |
| 2023 | 6.08% | -2.26% | 4.70% | 1.82% | 1.38% | 6.26% | 3.34% | -1.27% | -4.62% | -1.65% | 9.28% | 4.10% | 29.67% |
| 2022 | -5.25% | -3.46% | 3.70% | -9.31% | -0.28% | -7.98% | 9.14% | -4.13% | -9.10% | 7.79% | 5.26% | -5.98% | -19.91% |
| 2021 | -0.95% | 2.10% | 4.16% | 5.52% | 0.40% | 2.91% | 2.51% | 2.97% | -4.83% | 7.15% | -0.71% | 3.93% | 27.57% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.99, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2007.
- This fund captured 106.30% of S&P 500 Index gains but only 95.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.99
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 106.30%
- Участие в снижении
- 95.83%
Комиссия
Комиссия VMCTX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMCTX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMCTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.29 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.15 | +0.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.81 | $4.64 | $4.85 | $4.54 | $4.33 | $3.90 | $3.83 | $4.01 | $3.61 | $3.32 | $3.21 | $2.94 |
Дивидендный доход | 0.91% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $4.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $4.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.00%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 1moдек. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -32.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.77%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.12%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 19d | 6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VMCTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -56.78% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.10% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -25.43% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.92% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -3.31% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.71% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.05% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMCTX
Добавьте Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMCTX