График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) показал доход в -8.40% с начала года и 15.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMCTX составила 14.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 14.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VMCTX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -1.79% | -7.63% | -8.40% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | -1.42% | -6.18% | -0.36% | 6.62% | 5.39% | 2.39% | 2.00% | 4.16% | 3.02% | 0.07% | 0.02% | 19.35% |
| 2024 | 2.31% | 5.40% | 2.83% | -3.96% | 5.26% | 4.63% | 0.54% | 2.46% | 1.99% | -0.83% | 5.65% | -1.48% | 27.18% |
| 2023 | 6.08% | -2.26% | 4.70% | 1.82% | 1.38% | 6.26% | 3.34% | -1.27% | -4.62% | -1.65% | 9.28% | 4.10% | 29.67% |
| 2022 | -5.25% | -3.46% | 3.70% | -9.31% | -0.28% | -7.98% | 9.14% | -4.13% | -9.10% | 7.79% | 5.26% | -5.98% | -19.91% |
| 2021 | -0.95% | 2.10% | 4.16% | 5.52% | 0.40% | 2.91% | 2.51% | 2.97% | -4.83% | 7.15% | -0.71% | 3.93% | 27.57% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет 2.22%, бета — 0.99, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 28.12.2007.
- Этот фонд участвовал в 106.08% роста S&P 500 Index, но только в 96.06% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.99 и R² 1.00 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 0.99
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 106.08%
- Участие в снижении
- 96.06%
Комиссия
Комиссия VMCTX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMCTX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VMCTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VMCTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.81 | $4.64 | $4.85 | $4.54 | $4.33 | $3.90 | $3.83 | $4.01 | $3.61 | $3.32 | $3.21 | $2.94 |
Дивидендный доход | 1.06% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $4.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $4.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares составляет 9.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52% | 31 дек. 2007 г. | 299 | 9 мар. 2009 г. | 744 | 17 февр. 2012 г. | 1043 |
| -32.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.77% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.36% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 88 |
| -19.12% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...