Сравнение VMCTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCTX имеют среднегодовую доходность 14.70%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и VOO
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VMCTX
VOO
Сравнение VMCTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.31 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и VOO
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и VOO
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -33.99% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.98% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -24.52% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.99% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.55% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.72% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.55% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и VOO
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.50% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.34% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.47% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.11% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.82% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.99% | +0.26% |