Сравнение VMCPX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCPX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции VO немного впереди с 10.67%.
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и VO
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCPX vs. VO — Ранг доходности на риск
VMCPX
VO
Сравнение VMCPX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.84 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и VO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и VO
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и VO
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -58.87% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.74% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -27.57% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -39.37% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -6.12% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.91% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.76% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и VO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.89% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.72% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 17.57% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.62% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.94% | -0.04% |