Сравнение VMCPX с TSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и TSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и TSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции TSMDX по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.83% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и TSMDX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TSMDX в 1.36%.
Доходность на риск
VMCPX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск
VMCPX
TSMDX
Сравнение VMCPX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | TSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.60 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.01 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 0.03 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и TSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и TSMDX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и TSMDX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и TSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -40.15% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.33% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -27.54% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.15% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -9.33% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.71% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.73% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и TSMDX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) имеют волатильность 4.96% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.85% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.11% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 22.51% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.47% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.64% | -1.73% |