PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с PFSLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.55%/yr vs 16.98%/yr for PFSLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMCPX charges 0.03%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.55% против 16.98% соответственно.

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

PFSLX

1 день
-0.55%
1 месяц
6.53%
С начала года
41.56%
6 месяцев
39.27%
1 год
78.87%
3 года*
28.64%
5 лет*
14.44%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
PFSLX
Paradigm Select Fund		41.56%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Correlation

The correlation between VMCPX and PFSLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between VMCPX and PFSLX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с SCHMPFSLX с XMMOPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с NMPAXPFSLX с AVALX

Доходность на риск

VMCPX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXPFSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.28

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.09

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

7.44

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

29.21

-20.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.28

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.17

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и PFSLX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и PFSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-91.83%

+52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.91%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-91.83%

+72.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-91.83%

+64.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-91.83%

+52.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-82.87%

+82.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-13.73%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.77%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и PFSLX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

8.48%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

19.30%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

24.78%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

145.95%

-128.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

104.40%

-85.48%

Сравнение комиссий VMCPX и PFSLX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и PFSLX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PFSLX в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and PFSLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSLX has higher volatility (8.48%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs PFSLX's -91.83%.

PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и PFSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор