Сравнение VMCPX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.28% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и PFSLX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
VMCPX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
VMCPX
PFSLX
Сравнение VMCPX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.65 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.30 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.36 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 12.98 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.65 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и PFSLX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и PFSLX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -93.50% | +54.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.70% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -93.50% | +65.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -93.50% | +54.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -89.23% | +83.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -13.35% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.55% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и PFSLX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 11.60% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 18.65% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 28.15% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 475.26% | -457.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 336.39% | -317.48% |