Сравнение VMCPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.08% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и FXAIX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VMCPX
FXAIX
Сравнение VMCPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.30 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и FXAIX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и FXAIX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -33.79% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.13% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -24.50% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.79% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.23% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.83% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.53% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и FXAIX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.34% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.53% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.32% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 16.92% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.05% | +0.86% |