PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и The Texas Fund (BIGTX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCPX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.58% соответственно.

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

The Texas Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий VMCPX и BIGTX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VMCPX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.91

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.06

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

8.80

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.59

Корреляция

Корреляция между VMCPX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и BIGTX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.52%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и BIGTX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCPXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-97.22%

+57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-11.70%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-97.22%

+69.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-97.22%

+57.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-96.18%

+90.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-18.89%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и BIGTX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCPXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.77%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.93%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

1,245.70%

-1,228.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

880.79%

-861.88%