Сравнение VMCPX с ATGAX
VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMCPX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMCPX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 0.92% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between VMCPX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
VMCPX
ATGAX
Сравнение VMCPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 18.80 | -18.17 |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и ATGAX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -0.36% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.36% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.09% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 11.18% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 11.18% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 11.18% | +7.74% |
Сравнение комиссий VMCPX и ATGAX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и ATGAX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.37% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VMCPX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VMCPX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор