PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCPX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-0.63%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.24% соответственно.

VMCPX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.34%
1 год
12.42%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.68%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VMCPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.92

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.41

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.61

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между VMCPX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и ^GSPC

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-56.78%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.14%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-25.43%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-33.92%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.78%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-10.75%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.60%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.37%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.55%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.33%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.90%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.05%

+0.86%