PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMCIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с VTIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.60%/yr vs 9.57%/yr for VTIAX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VMCIX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMCIX показывает доходность 15.05%, а VTIAX немного выше – 15.22%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.57% соответственно.

VMCIX

1 день
1.33%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
12.01%
С начала года
15.05%
1 год
18.18%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.60%
Всё время*
10.31%

VTIAX

1 день
1.42%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.27%
С начала года
15.22%
1 год
28.48%
3 года*
18.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.57%
Всё время*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VMCIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VTIAX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VMCIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		15.05%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.22%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VMCIX and VTIAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.79

The correlation between VMCIX and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCIX и VTIAX

Секторы
VMCIX
VTIAX

Промышленность

19.9%
13.8%

Технологии

18.2%
25.6%

Финансовые услуги

13.1%
24.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.4%

Коммунальные услуги

8.4%
2.6%

Здравоохранение

7.8%
6.9%

Энергетика

7.4%
4.4%

Недвижимость

5.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Промышленность

VMCIX
19.9%
VTIAX
13.8%

Технологии

VMCIX
18.2%
VTIAX
25.6%

Финансовые услуги

VMCIX
13.1%
VTIAX
24.2%

Потребительский циклический сектор

VMCIX
9.0%
VTIAX
6.4%

Коммунальные услуги

VMCIX
8.4%
VTIAX
2.6%

Здравоохранение

VMCIX
7.8%
VTIAX
6.9%

Энергетика

VMCIX
7.4%
VTIAX
4.4%

Недвижимость

VMCIX
5.1%
VTIAX
0.9%

Потребительский защитный сектор

VMCIX
4.6%
VTIAX
4.6%

Сырьевые материалы

VMCIX
3.9%
VTIAX
5.9%

Коммуникационные услуги

VMCIX
2.7%
VTIAX
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VMCIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VMCIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMCIXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.47

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.56

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

9.47

-1.22

VMCIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VTIAX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-35.83%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.28%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-13.13%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-29.52%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-35.83%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-8.02%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.04%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.17%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

14.12%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.98%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.38%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.83%

+3.02%

Сравнение комиссий VMCIX и VTIAX

VMCIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTIAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VTIAX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VTIAX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.29%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.50%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VMCIX and VTIAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to VMCIX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор