Сравнение VMCIX с TRPWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX).
VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и TRPWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCIX и TRPWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | -6.10% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.88% | 45.32% | 33.47% | -8.63% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у TRPWX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции TRPWX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.61% соответственно.
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
TRPWX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCIX и TRPWX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRPWX в 0.46%.
Доходность на риск
VMCIX vs. TRPWX — Ранг доходности на риск
VMCIX
TRPWX
Сравнение VMCIX c TRPWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCIX | TRPWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.45 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 1.32 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCIX | TRPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMCIX и TRPWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и TRPWX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TRPWX в 11.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 11.68% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и TRPWX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке TRPWX в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и TRPWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCIX | TRPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -58.68% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -15.51% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -44.12% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -44.12% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -22.08% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -11.37% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.24% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и TRPWX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.96%, в то время как у TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCIX | TRPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.11% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 13.74% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 23.57% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 23.53% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.24% | -4.33% |