PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с VUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и VUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		0.66%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.67% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

VUSFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.41%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VOOVUSFX с VGLTVUSFX с VBIAX

Сравнение комиссий VMBSX и VUSFX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

6.66

-5.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

11.92

-10.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.66

-2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

12.88

-10.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

74.29

-67.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

6.66

-5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

4.21

-4.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

3.93

-3.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.94

-3.35

Корреляция

Корреляция между VMBSX и VUSFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VUSFX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.22%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VUSFX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-1.71%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-0.35%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-1.71%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-1.71%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.05%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-0.15%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.06%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VUSFX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.28%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.43%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

0.67%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

0.81%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

0.68%

+4.15%