Сравнение VMBSX с VFIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VFIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VFIJX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции VFIJX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.42% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VFIJX
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
VMBSX
VFIJX
Сравнение VMBSX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.69 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.15 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.81 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VFIJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VFIJX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VFIJX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VFIJX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VFIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -16.06% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.57% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -15.75% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -16.06% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.87% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.74% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.95% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VFIJX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.54% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.39% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.16% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.67% | +0.16% |