Сравнение VMBSX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.54% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и FXNAX
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VMBSX
FXNAX
Сравнение VMBSX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.33 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.66 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.68 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и FXNAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и FXNAX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и FXNAX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -19.51% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.71% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -18.54% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -19.51% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.53% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.87% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и FXNAX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.55% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.58% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.35% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.04% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.99% | -0.16% |