Сравнение VMBS с NSCI
VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. VMBS is passively managed, while NSCI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.09%.
VMBS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.40%
NSCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMBS и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 1.39% | 1.45% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.09% | 1.66% |
Correlation
The correlation between VMBS and NSCI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBS vs. NSCI — Ранг доходности на риск
VMBS
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VMBS c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMBS | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMBS и NSCI
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -1.10% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.18% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 1.30% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 1.30% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 1.30% | +4.11% |
Сравнение комиссий VMBS и NSCI
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и NSCI
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.15% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS and NSCI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
VMBS has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для VMBS и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор