Сравнение NSCI с EVMO
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.37%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.37% | 1.88% |
Correlation
The correlation between NSCI and EVMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NSCI c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 1.56 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и EVMO
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -1.89% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.39% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 2.86% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.86% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.86% | -1.54% |
Сравнение комиссий NSCI и EVMO
NSCI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и EVMO
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности EVMO в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.08% | 1.95% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and EVMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор