Сравнение NSCI с NPFI
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both exchange-traded funds - NSCI is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Nuveen, while NPFI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью 1.44%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и NPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.44% | 1.35% |
Correlation
The correlation between NSCI and NPFI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. NPFI — Ранг доходности на риск
NSCI
NPFI
Сравнение NSCI c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 2.61 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и NPFI
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -3.18% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.34% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и NPFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 2.92% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.95% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.95% | -1.63% |
Сравнение комиссий NSCI и NPFI
NSCI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и NPFI
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NPFI в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.42% | 6.33% | 5.10% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and NPFI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.04% for NSCI.
NSCI is categorized as Mortgage Backed Securities, while NPFI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.55% for NPFI.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор