Сравнение NSCI с CMBS
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. NSCI is actively managed, while CMBS is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у CMBS с доходностью 0.24%.
NSCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам NSCI и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.90% | 1.66% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.24% | 1.31% |
Correlation
The correlation between NSCI and CMBS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. CMBS — Ранг доходности на риск
NSCI
CMBS
Сравнение NSCI c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCI | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.44 | +3.54 |
Просадки
Сравнение просадок NSCI и CMBS
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -15.87% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.95% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и CMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 3.72% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.31% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.77% | -4.45% |
Сравнение комиссий NSCI и CMBS
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и CMBS
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности CMBS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.58% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and CMBS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
CMBS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.25% for CMBS.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор