Сравнение NSCI с JMBS
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.58%.
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.58% | 1.61% |
Correlation
The correlation between NSCI and JMBS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. JMBS — Ранг доходности на риск
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMBS
Сравнение NSCI c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCI | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCI и JMBS
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -16.68% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.86% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и JMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.28% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 6.53% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 5.51% | -4.24% |
Сравнение комиссий NSCI и JMBS
NSCI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и JMBS
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности JMBS в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.20% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and JMBS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
JMBS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 3.45% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.32% for JMBS.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор